Tương quan cặp tiền

Hai cặp định vào lệnh có chạy cùng chiều, làm rủi ro nhân đôi không?

Miễn phí, cần đăng nhập

Đăng nhập để dùng công cụ này

Miễn phí, không cần mật khẩu: nhập email rồi bấm link trong thư. Một tài khoản IBFX dùng được mọi công cụ. Số đang hiện bên dưới là ví dụ.

Đăng nhập

Cặp bạn định vào lệnh

Khung thời gian

Số nến

Bảng hiện

Cùng chiều nhất với EURUSD

GBPUSD +0,85

Ngược chiều nhất: USDCHF −0,80

Hệ số tương quan 50 phiên, khung ngày, 7 cặp có USD
Cặp	EURUSD	GBPUSD	AUDUSD	NZDUSD	USDJPY	USDCHF	USDCAD
EURUSD	1	+0,85	+0,52	+0,56	−0,42	−0,80	−0,42
GBPUSD	+0,85	1	+0,47	+0,52	−0,34	−0,68	−0,36
AUDUSD	+0,52	+0,47	1	+0,84	−0,32	−0,51	−0,76
NZDUSD	+0,56	+0,52	+0,84	1	−0,44	−0,53	−0,75
USDJPY	−0,42	−0,34	−0,32	−0,44	1	+0,74	+0,32
USDCHF	−0,80	−0,68	−0,51	−0,53	+0,74	1	+0,41
USDCAD	−0,42	−0,36	−0,76	−0,75	+0,32	+0,41	1

Từ +0,70: cùng chiều mạnh
+0,30 tới +0,70: cùng chiều
−0,30 tới +0,30: ít liên quan
−0,70 tới −0,30: ngược chiều
Từ −0,70: ngược chiều mạnh

Số trên là ví dụ tính từ chuỗi giá mẫu, không phải số thị trường. Bật JavaScript để xem hệ số tính từ giá mới nhất.

Nguồn khung 1 giờ, 4 giờ: giá MT5 của CXM Direct (máy chủ CXMDirect-Live), chỉ dùng nến đã đóng. IBFX tính các chỉ số từ giá đóng của nến.

Nguồn khung ngày: tỷ giá tham chiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), công bố để tham khảo. IBFX tính lại tỷ giá chéo và các chỉ số từ số liệu này.

Cách đọc bảng tương quan

Hệ số tương quan nằm từ −1 tới +1 và cho biết hai cặp tiền thường biến động cùng chiều hay ngược chiều trong số nến đã chọn. Đây là thước đo rủi ro trùng lặp giữa các lệnh, không phải tín hiệu mua bán.

Gần +1: hai cặp thường chạy cùng chiều. Mua cả EURUSD lẫn GBPUSD khi hệ số cao gần giống vào một lệnh gấp đôi: nếu USD mạnh lên, cả hai lệnh cùng lỗ.
Gần −1: hai cặp thường chạy ngược chiều. Mua EURUSD và mua USDCHF cùng lúc thì hai lệnh phần lớn bù trừ nhau, thực chất gần như không có vị thế.
Gần 0: hai cặp ít liên quan trong giai đoạn đó.

Tương quan thay đổi theo thời gian. 20 nến phản ánh diễn biến gần đây nhưng dễ đổi; 100 nến ổn định hơn nhưng chậm theo kịp. Khung 1 giờ cho thấy các cặp đang đi cùng nhau thế nào trong vài ngày gần nhất, hợp với lệnh giữ trong ngày; khung ngày cho bức tranh vài tháng. Trước khi mở thêm lệnh ở cặp có hệ số cao với lệnh đang có, hãy tính lại tổng rủi ro bằng công cụ Khối lượng lệnh theo rủi ro.

Cách tính

Giá mỗi nến: khung 1 giờ, 4 giờ là giá đóng của nến MT5 trên máy chủ CXMDirect-Live, chỉ lấy nến đã đóng; khung ngày là tỷ giá tham chiếu ECB công bố mỗi ngày làm việc, cặp không có EUR được tính chéo qua EUR.
Lợi suất log của một nến: r = ln(giá nến này ÷ giá nến trước).
Hệ số Pearson trên N lợi suất gần nhất mà hai cặp cùng có số liệu: hiệp phương sai của hai chuỗi chia cho tích độ lệch chuẩn.

Hai nguồn lấy giá ở những thời điểm khác nhau. ECB lấy tỷ giá tại một thời điểm mỗi ngày, không phải giá đóng cửa trên sàn; nến MT5 dựng từ giá Bid (chào mua) của CXM, sàn khác có thể lệch một chút. Vì vậy hệ số ở đây có thể khác đôi chút so với số tính trên nền tảng khác.