Nội dung chính
So với việc thấu hiểu tâm lý thị trường thông qua những mô hình nến thì việc hiểu rõ bản chất và hoạt động của các chỉ báo kỹ thuật dường như khó khăn hơn rất nhiều, đặc biệt đối với những trader không chuyên toán học. Tuy nhiên, có một chỉ báo kỹ thuật rất đơn giản, ai cũng có thể hiểu được nguyên lý hoạt động của nó, đó là đường trung bình trượt MA.
Đường MA là chỉ báo đơn giản nhất trong hệ thống tất cả các indicators đang có mặt trên thị trường, nhưng cũng là một trong những chỉ báo được dùng nhiều nhất, vì nó phản ánh rõ từng đường đi nước bước của giá cả.
Nếu bạn là một trader mới, chưa từng tìm hiểu về đường MA, thì đừng bỏ qua bài viết này nhé.
Đường MA là gì? Chu kỳ của đường MA nói lên điều gì?
Đường MA là gì?
MA hay Moving Average nghĩa là trung bình động hay trung bình trượt, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật trên các thị trường tài chính như chứng khoán, forex, tiền điện tử. Đường MA là tập hợp tất cả các giá trị trung bình của giá cả trên thị trường trong một giai đoạn nhất định. MA là một chỉ báo chậm và công dụng chính của nó là làm mượt dữ liệu giá.
Dữ liệu để tính toán giá trị của MA mà các nhà giao dịch thường sử dụng chính là giá đóng cửa của tài sản, mặc dù về mặt lý thuyết, các nhà phân tích có thể dùng giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, trung bình của giá cao nhất và thấp nhất, hoặc thậm chí trung bình của giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa. Trên thực tế, giá đóng cửa được ưu tiên đưa vào công thức vì nó là giá trị quan trọng nhất trong suốt một phiên giao dịch, thể hiện được kết quả cuối cùng của phiên giao dịch đó.
Trên phần mềm giao dịch, đường MA được biểu diễn ngay trên đồ thị cùng với đường giá.
Chu kỳ của đường MA nói lên điều gì?
Đường MA được ký hiệu đầy đủ là MA (n), với n chính là chu kỳ của đường MA.
Chu kỳ là khoảng thời gian được xét để lấy giá trị trung bình. Ví dụ, chu kỳ 10 thì sẽ có 10 giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch, MA chính là giá trị trung bình của 10 giá đóng cửa đó. Nếu tiếp tục trượt về sau 1 phiên thì ta sẽ được một tổ hợp 10 giá đóng cửa mới, 10 giá trị này sẽ cho ra một giá trị MA mới, và cứ liên tục như vậy những giá trị MA này tạo thành đường trung bình trượt MA.
Trên những khung thời gian khác nhau thì ý nghĩa của chu kỳ cũng sẽ khác nhau.
Ví dụ:
- Trên khung D1, các giá trị MA(10) chính là trung bình của giá đóng cửa 10 ngày giao dịch (10 cây nến D1) gần nhất trước đó.
- Trên khung H1, các giá trị MA (10) chính là trung bình của giá đóng cửa 10 phiên giao dịch 1 giờ (10 cây nến H1) gần nhất trước đó.
- Trên khung M15, các giá trị MA (10) chính là trung bình của giá đóng cửa 10 phiên giao dịch 15 phút (10 cây nến M15) gần nhất trước đó.
Như đã nói, bản chất của đường MA là một chỉ báo chậm và ứng dụng đặc trưng của nó là làm mượt dữ liệu nên đường MA sẽ có một độ trễ và độ mượt nhất định, và chu kỳ chính là yếu tố quyết định đến 2 đặc điểm đó của một đường MA.
Độ mượt của đường MA thể hiện ở khả năng nhạy cảm với đường giá. Nếu đường MA càng ở xa đường giá thì nó sẽ ít bị nhạy cảm hơn khi giá biến động, độ mượt cao, ngược lại, nếu đường MA càng bám sát đường giá thì mọi biến động của giá đều thể hiện lên đường MA, độ mượt thấp.
Độ trễ thể hiện ở mức độ phản ứng của chỉ báo so với đường giá. Đường MA có độ trễ thấp khi nó phản ứng kịp thời với biến động của giá cả, chẳng hạn như khi giá tạo đỉnh thì MA cũng tạo đỉnh. Ngược lại, đường MA có độ trễ cao khi nó phản ứng trễ hơn nhiều so với biến động của giá, đường giá đã hình thành đáy, nhưng sau một khoảng thời gian nữa thì đường MA mới tạo đáy. Khoảng thời gian phản ứng của MA so với giá càng lâu thì độ trễ càng cao.
- Ý nghĩa của độ trễ và độ mượt của đường MA khi đọc xu hướng giá.
Đường MA có độ mượt càng thấp (càng bám sát hoặc chuyển động giống đường giá) thì càng khó nhìn ra xu hướng, vì nó lên xuống gần như giá. Ngược lại, nếu đường MA quá mượt (càng đi xa đường giá) thì nó chỉ phản ánh xu hướng rất dài hạn và phản ứng rất chậm. Lưu ý: MA không dự báo được giá tương lai, nó chỉ tóm tắt giá quá khứ để giúp nhìn rõ xu hướng.
Đường MA có độ trễ ngắn sẽ giúp nhà giao dịch nhận ra thay đổi xu hướng sớm hơn, vào/thoát lệnh sớm hơn nhưng lại có nhiều tín hiệu gây nhiễu. Ngược lại, đường MA có độ trễ cao thì các trader sẽ không thể bắt kịp xu hướng, lợi nhuận tiềm năng thấp nhưng bù lại ít tín hiệu gây nhiễu.
Vậy thì, chu kỳ quyết định đến độ mượt và độ trễ của đường MA như thế nào?
Chu kỳ của đường MA là một số nguyên dương, trong giao dịch tài chính, người ta chia chu kỳ của đường MA thành 3 loại: chu kỳ ngắn hạn, chu kỳ trung hạn và chu kỳ dài hạn.
Một số chu kỳ thường được sử dụng trong phân tích, bao gồm:
- Chu kỳ ngắn hạn: MA (10), MA(14), MA (20)
- Chu kỳ trung hạn: MA (50)
- Chu kỳ dài hạn: MA (100), MA (200)
Chu kỳ càng ngắn thì độ mượt càng thấp và độ trễ càng ngắn. Ngược lại, chu kỳ càng dài thì độ mượt càng cao và độ trễ càng cao.
Tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chiến lược riêng mà các nhà giao dịch sẽ sử dụng đường MA với những chu kỳ khác nhau.
Ví dụ: độ mượt và độ trễ của đường MA theo chu kỳ.
- Độ mượt: đường MA(14) bám sát đường giá nhất, mọi chuyển động lên xuống của giá đều được mô phỏng lại qua đường MA(14) nên khó dùng để nhìn xu hướng trung hạn. Đường MA(50) mượt hơn, thể hiện xu hướng rõ ràng hơn. Đường MA(200) là mượt nhất, gần như không phản ứng với các biến động ngắn hạn; nó được dùng phổ biến để xác định xu hướng dài hạn chứ không phù hợp để theo dõi từng nhịp giá.
- Độ trễ: đường MA(14) có độ trễ thấp nhất, khi giá đã tạo đáy thì chỉ sau vài phiên giao dịch, đường MA cũng tạo đáy, đường MA(50) cũng tạo đáy ngay sau đó, trong khi đường MA(200), có độ trễ cao nhất thì dường như không phản ứng với biến động này của giá.
Các loại đường trung bình trượt. Ưu, nhược điểm của từng loại.
Phân loại đường trung bình trượt MA
Dựa vào công thức tính mà đường MA được chia thành 3 loại khác nhau: SMA, EMA và WMA.
- SMA – Simple Moving Average: Trung bình trượt đơn giản
Đúng như cái tên của nó thì đường SMA có công thức tính đơn giản nhất. Mỗi giá trị của SMA được tính bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng cửa trong n kỳ.
SMA = (P1+P2+P3+…+Pn)/n
Với Pn là giá đóng cửa của phiên giao dịch thứ n và n là chu kỳ của đường SMA.
Ví dụ về cách tính của SMA(10)
- EMA – Exponential Moving Average: Trung bình trượt hàm mũ
Nếu SMA trải đều sự tác động của tất cả các giá trị trong quá khứ đến giá trị hiện tại thì ý tưởng của EMA hoàn toàn ngược lại. EMA đặt trọng tâm vào những biến động giá gần nhất, những giá trị càng xa hiện tại sẽ có mức ảnh hưởng giảm dần.
Những nhà giao dịch sử dụng đường EMA cho rằng, giá cả ở gần hiện tại sẽ ảnh hưởng nhiều đến xu hướng giá trong tương lai.
EMA hôm nay = Giá đóng cửa hôm nay * k + EMA hôm trước * (1 - k)
Với k là hệ số làm mượt, k = 2/(N+1), N là chu kỳ của EMA.
Ví dụ về cách tính của EMA(10)
Đầu tiên, tính giá trị k = 2/(10+1) = 0.1818. Theo công thức, chúng ta sẽ chỉ tính được giá trị EMA(10) từ phiên giao dịch thứ 11, và một giá trị cần phải giả định chính là EMA(10) của phiên thứ 10. Thông thường, người ta sẽ sử dụng SMA(10) của phiên thứ 10 để đại diện cho EMA(10). Sở dĩ không tính được EMA(10) của phiên thứ 10 vì cần phải có EMA(10) của phiên thứ 9, mà giá trị SMA(10) của phiên thứ 9 không tính được vì thiếu dữ liệu giá đóng cửa.
- WMA – Weighted Moving Average: Trung bình trượt có trọng số
Là đường trung bình trượt có công thức tính khá phức tạp và ý tưởng của WMA cũng tương tự như EMA, là đặt trọng tâm vào những giá trị gần với hiện tại nhất. Phương pháp trung bình trượt có trọng số sử dụng chính chu kỳ của đường WMA làm trọng số lớn nhất cho giá đóng cửa gần nhất, những trọng số còn lại có giá trị giảm dần.
Ví dụ đường WMA(10) thì trong công thức tính trung bình, giá đóng cửa của phiên thứ 10 (P10) sẽ có trọng số lớn nhất là 10, P9 có trọng số là 9…. và P1 có trọng số là 1.
WMA = [Pn*n + Pn-1*(n-1) + Pn-2*(n-2) + … + P1*1]/D
Với D = 1+2+3+…+ (n-1) + n = [n*(n+1)]/2
Ví dụ về cách tính của WMA(10)
Trước tiên tính giá trị D = [10*(10+1)]/2 = 55. Khác với EMA, chúng ta sẽ tính được giá trị WMA(10) từ phiên giao dịch thứ 10.
Ưu và nhược điểm của các đường trung bình trượt MA
Để so sánh ưu và nhược điểm của các đường trung bình trượt MA thì nguyên tắc đầu tiên là phải sử dụng cùng một chu kỳ và đặt chúng trên cùng một khung thời gian.
Quan sát hình dưới đây:
Bên trên là 3 đường SMA(50), EMA(50) và WMA(50) trên khung thời gian D1.
Sử dụng chu kỳ trung hạn 50 khiến cho các đường trung bình MA mượt mà nhưng không quá phẳng, độ trễ cũng không quá cao, nên đọc xu hướng dễ hơn và tìm điểm vào lệnh thuận hơn.
Chu kỳ 50 được sử dụng trên khung thời gian D1 thể hiện cho khoảng thời gian giao dịch 1 quý nên nhìn trên biểu đồ, các đường MA phản ứng chậm so với giá là điều hết sức bình thường.
Trong số 3 đường MA thì SMA(50) có độ trễ cao nhất do thời điểm tạo đỉnh là trễ nhất so với 2 đường EMA(50) và WMA(50). Nếu tìm kiếm tín hiệu đón đầu xu hướng để vào lệnh thì đường SMA(50) cho tín hiệu trễ nhất, tiềm năng lợi nhuận thấp nhất. Hai đường EMA(50) và WMA(50) có độ trễ xấp xỉ nhau, khả năng phản ứng với giá là gần như nhau.
Xét về độ mượt mà, đường WMA(50) có vẻ như bám sát với đường giá nhất, sau đó đến EMA(50) và sau cùng là SMA(50). Mặc dù khả năng đọc xu hướng của cả 3 là tương đương nhưng vì đường WMA(50) gần đường giá hơn nên dễ tạo các tín hiệu gây nhiễu hơn.
Chúng ta sẽ cùng xét thêm một ví dụ nữa.
Hình trên là 3 đường trung bình với cùng chu kỳ 20 trên khung thời gian H4.
Ở ví dụ này, các bạn cùng dễ dàng so sánh được độ mượt và độ trễ của 3 đường MA. Điểm cần nhấn mạnh ở ví dụ này chính là chúng ta có thể sử dụng những chu kỳ nhỏ hơn ở những khung thời gian nhỏ hơn để xác định điểm vào lệnh tốt hơn. Vì cả 3 đường MA lúc này đều bám khá sát đường giá, phản ứng nhanh hơn, tốt hơn. Tất nhiên, nhiệm vụ dự báo xu hướng chung sẽ sử dụng chu kỳ lớn hơn ở khung thời gian lớn hơn như ở ví dụ trên.
Tóm lại, khi so sánh các đường trung bình MA có cùng chu kỳ trên một khung thời gian thì:
- Đường SMA mượt nhất, thể hiện xu hướng rõ và loại bỏ nhiều tín hiệu gây nhiễu. Tuy nhiên SMA lại có độ trễ cao nhất nên khả năng xác định điểm vào/thoát lệnh tốt nhất là thấp nhất.
- Đường EMA và WMA có độ trễ và độ mượt gần như tương đương. Độ trễ thấp hơn SMA giúp vào lệnh tốt hơn nhưng vì bám sát giá hơn nên có nhiều tín hiệu gây nhiễu hơn.
Để kết luận rằng nên sử dụng đường MA nào thì thật sự không có câu trả lời chính xác nhất. Bởi lẽ mỗi đường MA đều có những ưu, nhược điểm riêng, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chiến lược cụ thể mà mỗi trader sẽ sử dụng đường MA theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, qua 2 ví dụ trên, chúng ta có thể rút ra một số ý như sau:
- Nếu muốn xác định xu hướng chung dài hạn thì nên sử dụng đường SMA với chu kỳ lớn trên khung thời gian lớn.
- Nếu muốn tìm kiếm điểm vào/thoát lệnh thì nên sử dụng các đường EMA hoặc WMA với chu kỳ nhỏ hơn, trên khung thời gian nhỏ hơn.
Dùng đường trung bình trượt MA trong giao dịch
Giữa hàng trăm chỉ báo kỹ thuật, tại sao lại sử dụng một chỉ báo cơ bản và có công thức tính khá đơn giản? Không chỉ báo nào dự báo chính xác được giá, nhưng MA giúp trả lời câu hỏi đơn giản mà quan trọng: giá hiện tại đang cao hơn hay thấp hơn mức trung bình gần đây.
Ý nghĩa của đường trung bình trượt MA trong phân tích
Để hiểu được lý do vì sao rất nhiều trader, dù theo phân tích kỹ thuật hay price action, vẫn đặt đường MA trên đồ thị giá của mình, các bạn phải hiểu rõ về bản chất và ý nghĩa của đường MA trong phân tích.
Trung bình trượt là công cụ thống kê quen thuộc để làm mượt một chuỗi số liệu theo thời gian (doanh số, nhiệt độ, số ca bệnh…), giúp nhìn ra xu hướng chung thay vì bị rối bởi những dao động nhỏ.
Vậy thì đối với các nhà giao dịch tài chính, giá trị trung bình trượt có ý nghĩa như thế nào?
Thông thường, các nhà giao dịch sẽ dự đoán xu hướng của thị trường trong tương lai thông qua việc so sánh các giai đoạn với nhau. Quý 1, cổ phiếu AAA đã có đợt tăng mạnh, quý 2 bắt đầu giảm với lực giảm nhẹ, liệu ở quý 3, giá cổ phiếu AAA sẽ như thế nào? Khi nhận xét sự thay đổi từ quý 1 sang quý 2, các nhà phân tích thường sẽ không thể xem xét mọi giá trị của giá cổ phiếu AAA trong cả 2 quý, một số lượng dữ liệu quá lớn và không thể so sánh tất cả chúng với nhau. Giải pháp chính là tìm ra giá cổ phiếu trung bình của quý 1 rồi so sánh với giá cổ phiếu trung bình của quý 2, từ đó dự đoán xu hướng cho quý 3. Đó là ý nghĩa đầu tiên của trung bình trượt MA trong phân tích tài chính.
Thứ hai, có thể hiểu giá trị trung bình trượt như mức giá “đồng thuận” trung bình của thị trường trong giai đoạn đó. Nếu giá hiện tại cao hơn mức trung bình của giai đoạn trước, người mua đang sẵn sàng trả giá cao hơn mức trung bình gần đây, đó là dấu hiệu của xu hướng tăng; nhưng điều này không đảm bảo giá sẽ còn tăng tiếp.
Chiến lược giao dịch hiệu quả với đường trung bình trượt MA
Ở phần này, trong các ví dụ thực tế, chúng tôi sẽ sử dụng đường trung bình trượt đơn giản SMA để minh họa cho các chiến lược giao dịch với MA. Còn như đã nói, việc sử dụng loại MA nào còn phụ thuộc vào mục đích và chiến lược riêng của mỗi người.
- Tín hiệu giao cắt giữa đường MA và đường giá.
Ý tưởng của chiến lược giao dịch này xuất phát từ ý nghĩa thứ 2 của đường MA: so sánh giá hiện tại với mức giá trung bình gần đây.
- Nếu phần lớn giá nằm trên đường MA, thị trường đang có xu hướng tăng.
- Nếu phần lớn giá nằm dưới đường MA, thị trường đang có xu hướng giảm.
Đây được xem là chiến lược giao dịch đơn giản nhất với đường MA nhưng cũng là chiến lược có nhiều tín hiệu gây nhiễu nhất, rủi ro nhất.
Cách vào lệnh như sau:
- Vào lệnh Buy khi giá cắt đường MA từ dưới lên 🡪 thị trường chuyển từ giảm sang tăng.
- Vào lệnh Sell khi giá cắt đường MA từ trên xuống 🡪 thị trường chuyển từ tăng sang giảm.
Cách đặt stop loss, take profit
- Đặt stop loss phía dưới đáy gần nhất trước đó đối với lệnh Buy hoặc phía trên đỉnh gần nhất trước đó đối với lệnh Sell.
- Take profit khi đạt lợi nhuận mục tiêu, xuất hiện tín hiệu giá đảo chiều hoặc khi giá cắt MA từ trên xuống đối với lệnh Buy, giá cắt MA từ dưới lên đối với lệnh Sell.
Ví dụ: đường SMA(50) trên khung thời gian D1
Ở giai đoạn trước, phần lớn các mức giá nằm dưới đường SMA, thị trường duy trì xu hướng giảm thời gian khá lâu.
Khi giá cắt đường SMA từ dưới lên, cho tín hiệu vào lệnh Buy, sau đó tín hiệu này được xác nhận bằng một cây nến xanh với thân dài, vào lệnh Buy ngay khi cây nến xanh này đóng cửa. Sau khi giá tăng lên đúng như kỳ vọng một thời gian thì xuất hiện mô hình đảo chiều giảm Sao Hôm, cho tín hiệu kết thúc đợt tăng giá, các bạn có thể đóng lệnh khi mô hình này hoàn thành. Hoặc cũng có thể đóng lệnh khi giá bắt đầu cắt đường SMA từ trên xuống, tuy nhiên, trong trường hợp này, cách đóng lệnh với tín hiệu giao cắt giữa SMA và giá khiến cho lợi nhuận bị giảm đi.
Cũng tại thời điểm giá cắt đường SMA từ trên xuống, nếu các bạn tiếp tục vào lệnh Sell thì giao dịch đã bị thua lỗ, vì đó không phải là tín hiệu đảo chiều xu hướng mà là một tín hiệu gây nhiễu, giá đã tiếp tục đi lên ngay sau đó. Trên thực tế, sự giao cắt này diễn ra rất thường xuyên.
Vậy câu hỏi đặt ra là, làm sao để biết được tín hiệu giao cắt nào là đáng tin cậy?
Như đã nói, chiến lược giao dịch với tín hiệu giao cắt giữa đường MA và đường giá tuy đơn giản nhưng rủi ro do có quá nhiều tín hiệu gây nhiễu. Để lọc ra các tín hiệu tin cậy, các bạn nên kết hợp sử dụng thêm những công cụ, phương pháp khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều.
Trong trường hợp ở trên, trước khi sự giao cắt diễn ra, chỉ báo RSI đã đi vào vùng quá bán rồi thoát lên, gợi ý lực bán đang yếu dần. Đồng thời trước đó, giá đã breakout ngưỡng kháng cự, là trendline của xu hướng giảm, sau đó retest lại ngưỡng này và quay đầu đi lên, làm cho tín hiệu giá sẽ tăng lên càng được củng cố hơn.
- Tín hiệu giao cắt giữa đường MA nhanh và MA chậm
Khái niệm nhanh, chậm xuất phát từ sự phản ứng của đường MA so với biến động của giá, đường MA phản ứng nhanh với biến động giá được gọi là đường MA nhanh và ngược lại. Vậy thì, dễ dàng để nhận ra đặc điểm quy định tính chất nhanh, chậm này của đường MA chính là độ trễ hay chu kỳ.
Đường MA có chu kỳ ngắn đóng vai trò là đường MA nhanh, đường MA có chu kỳ dài hơn thì là đường MA chậm.
Ý tưởng giao dịch như sau:
- Đường MA nhanh nằm trên đường MA chậm 🡪 thị trường đang trong xu hướng tăng
- Đường MA nhanh nằm dưới đường MA chậm 🡪 thị trường đang trong xu hướng giảm.
Ý tưởng của chiến lược này bắt nguồn từ tín hiệu giao cắt giữa đường MA và đường giá. Đường giá chính là đường MA có chu kỳ 1, nên đường giá luôn là đường MA nhanh.
Cách vào lệnh cụ thể như sau:
- Vào lệnh Buy khi đường MA nhanh cắt MA chậm từ dưới lên 🡪 thị trường chuyển từ giảm sang tăng
- Vào lệnh Sell khi đường MA nhanh cắt MA chậm từ trên xuống 🡪 thị trường chuyển từ tăng sang giảm.
Cách đặt stop loss, take profit tương tự như chiến lược ở trên.
Một cặp giao cắt nổi tiếng là MA(50) và MA(200) trên khung D1: MA(50) cắt lên trên MA(200) gọi là Golden Cross (giao cắt vàng), cắt xuống dưới gọi là Death Cross (giao cắt tử thần). Vì dùng chu kỳ dài nên tín hiệu này đến rất trễ, thường được xem như xác nhận xu hướng dài hạn hơn là điểm vào lệnh.
Ví dụ: đường SMA(20) và SMA (50) trên khung thời gian D1
Ở khoảng thời gian trước, phần lớn đường MA nhanh nằm dưới đường MA chậm, thị trường đang trong xu hướng giảm. Sau đó, đường MA nhanh cắt đường MA chậm từ dưới lên, cho tín hiệu vào lệnh Buy. Tín hiệu này được củng cố hơn khi cũng tại đó, xuất hiện tín hiệu hội tụ giữa RSI và đường giá, dự báo thị trường đảo chiều giảm sang tăng.
Vào lệnh Buy ngay khi đường MA nhanh vượt lên trên đường MA chậm, đặt stop loss phía dưới đáy gần nhất trước đó.
Về tín hiệu chốt lời ở trường hợp này, các bạn có 2 cách để chốt lời. Một là, sau khi giá tăng một thời gian, thị trường bắt đầu di chuyển chậm lại bằng hàng loạt các cây nến Doji và Pin bar (khoanh tròn tại đỉnh của xu hướng tăng), khu vực này cho thấy sự giằng co giữa 2 phe trong liên tiếp các phiên nhưng không phe nào giành ưu thế hơn. Ngay sau đó, một cây nến đỏ với thân khá dài xuất hiện, cắt đường SMA(20) từ trên xuống, cho thấy lực bán mạnh mẽ, có khả năng đảo chiều xu hướng. Các bạn có thể đóng lệnh ngay tại vị trí này. Hai là, có thể đóng lệnh với tín hiệu đường MA nhanh cắt đường MA chậm từ trên xuống, tuy nhiên, cách này sẽ làm cho lợi nhuận giảm đi khá nhiều.
- Giao dịch tại vùng hỗ trợ/kháng cự tạo bởi các đường MA
Như đã biết, nếu phần lớn giá nằm trên đường MA thì thị trường đang trong xu hướng tăng, vậy thì, đường MA lúc này sẽ đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ quan trọng của xu hướng tăng đó. Tương tự, đường MA nằm trên đường giá sẽ đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự quan trọng của xu hướng giảm.
Ví dụ: đường SMA(20) và SMA(50) trên khung thời gian D1
Ở hình trên, 2 đường MA tạo thành vùng hỗ trợ quan trọng của xu hướng tăng: thứ nhất, phần lớn giá nằm trên vùng cản này, thứ hai, khi giá chạm vào vùng cản thì quay đầu đi lên.
Chiến lược giao dịch trong trường hợp này là vào lệnh Buy khi giá chạm vào vùng hỗ trợ và sau đó quay đầu đi lên. Các bạn có thể vào nhiều lệnh liên tiếp nhưng chú ý trailing stop để chốt lợi nhuận, và giữ tổng rủi ro của tất cả các lệnh trong mức cho phép (ví dụ 1–2% tài khoản).
Tuy nhiên, vấn đề quan trọng khi giao dịch với chiến lược này chính là xác định thời điểm khi nào giá quay đầu, khi nào giá thực sự phá vỡ vùng hỗ trợ. Ở 4 lệnh Buy, giá có vượt ra khỏi vùng hỗ trợ một ít nhưng tại đó, đường MA nhanh vẫn nằm trên đường MA chậm, khả năng giá đảo chiều thấp. Còn ở tình huống gần đỉnh của xu hướng tăng, một cây nến đỏ với thân rất dài đâm xuyên vùng hỗ trợ và sau đó, đường MA nhanh cắt đường MA chậm từ trên xuống, lúc này, tín hiệu breakout khá rõ ràng.
Để giao dịch hiệu quả hơn với chiến lược này, các bạn cần tìm hiểu rõ hơn về các tình huống giá breakout trên thị trường.
Tham khảo: Break Out là gì? Dấu hiệu nhận biết breakout và false breakout.
Kết luận
Để hiểu về đường trung bình trượt MA không hề khó và áp dụng nó vào các chiến lược giao dịch cũng vậy. Nhưng trong tất cả các ví dụ nêu trên, ở mỗi chiến lược đều tồn tại những tín hiệu gây nhiễu, nếu các bạn không đủ kinh nghiệm để nhận biết thì sẽ rất dễ mắc bẫy của thị trường. Hơn hết, các nhà giao dịch sử dụng đường MA như một chỉ báo tham chiếu, cần kết hợp thêm tín hiệu từ nhiều công cụ, phương pháp khác, có như thế thì việc sử dụng MA trong phân tích mới thật sự hiệu quả. Hãy kiểm tra lại các chiến lược trên tài khoản demo trước khi áp dụng với tiền thật.
