Nội dung chính
Phân tích trong giao dịch thường chia làm hai trường phái là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật luôn đánh giá cao tầm quan trọng của xu hướng, và việc xác định xu hướng hiện tại mạnh hay yếu giúp trader chọn công cụ, chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn.
Chỉ báo ADX là gì?
Chỉ báo ADX – Average Directional Index (chỉ số định hướng trung bình) là chỉ báo kỹ thuật thuộc hệ thống Directional Movement do J. Welles Wilder phát triển (giới thiệu năm 1978). ADX dùng để đo lường sức mạnh của xu hướng, giúp trader biết khi nào thị trường đang có xu hướng rõ ràng để dùng các công cụ theo xu hướng, và khi nào thị trường không có xu hướng.
ADX được tính từ hai đường +DI và -DI, làm mượt theo một số phiên nhất định, mặc định là 14 phiên.
ADX là chỉ báo kỹ thuật dùng để đo sức mạnh của xu hướng.
Lưu ý quan trọng: ADX chỉ cho biết xu hướng mạnh hay yếu, không cho biết xu hướng tăng hay giảm. ADX tăng có thể là xu hướng tăng đang mạnh lên, cũng có thể là xu hướng giảm đang mạnh lên; hướng của xu hướng được xác định bằng hai đường +DI và -DI.
Với chỉ báo ADX, bạn có thể theo dõi động lượng của xu hướng: nếu các đỉnh ADX sau cao hơn đỉnh trước, động lượng xu hướng đang tăng, trader theo xu hướng có thể tiếp tục tìm cơ hội vào lệnh theo xu hướng.
Ngược lại, nếu các đỉnh ADX sau thấp hơn đỉnh trước, động lượng xu hướng đang giảm. Xu hướng vẫn có thể tiếp diễn, nhưng trader cần thận trọng và chọn lọc hơn với các tín hiệu mới.
Thành phần của chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX gồm các phần như sau:
Phần thứ nhất là đường ADX (mặc định 14 phiên), có giá trị từ 0 tới 100, dùng để đo sức mạnh của xu hướng hiện tại. Phần thứ hai là DMI – Directional Movement Index, gồm hai đường +DI và -DI: +DI nằm trên -DI cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế, -DI nằm trên +DI cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế.
Hầu hết các phần mềm giao dịch đều có sẵn chỉ báo này; màu sắc, hình dạng hiển thị có thể khác nhau nhưng cách đọc là giống nhau.
Thông thường, nếu ADX lớn hơn 25 thì thị trường đang có xu hướng đủ mạnh; nếu ADX lớn hơn 50, xu hướng rất mạnh. Khi đó, kết hợp với DMI: có thể ưu tiên lệnh mua khi +DI cắt lên trên -DI (hoặc +DI đang nằm trên -DI), và ưu tiên lệnh bán khi +DI cắt xuống dưới -DI (hoặc +DI nằm dưới -DI). Ngược lại, nếu ADX nhỏ hơn 25, xu hướng chưa rõ ràng, trader theo xu hướng nên đứng ngoài quan sát.
Tại sao lại là ADX?
Như đã nói ở trên, ADX là chỉ báo đo độ mạnh, yếu của xu hướng. Trader theo xu hướng thường dùng ADX để lọc ra những giai đoạn thị trường có xu hướng mạnh rồi mới mở vị thế.
Xu hướng mạnh thường được xem là xuất hiện khi ADX ở trên mức 25, lúc này nên dùng chiến lược giao dịch theo xu hướng. Ngược lại, khi ADX nằm dưới 25, nên tránh các chiến lược theo xu hướng và chọn chiến lược phù hợp hơn với thị trường đi ngang.
Các thành phần và dải biên độ của chỉ báo ADX.
Khi ADX thấp, giá thường đi ngang. Có thể dùng ADX để theo dõi thời điểm giá thoát khỏi vùng đi ngang: khi ADX tăng vượt mức 25 sau khi giá phá vỡ, điều đó cho thấy đợt phá vỡ đang có lực, dù vẫn cần đề phòng phá vỡ giả.
Các mức giá trị ADX thường được diễn giải như sau:
Độ mạnh xu hướng: 0-25 là xu hướng không rõ ràng hoặc yếu; 25-50 là xu hướng mạnh; 50-75 là xu hướng rất mạnh; 75-100 là xu hướng cực mạnh (rất hiếm gặp).
Nhìn chung, khi đường ADX đi lên, độ mạnh của xu hướng tăng lên và thị trường di chuyển theo một hướng rõ ràng; khi đường ADX đi xuống, xu hướng đang yếu đi. Lưu ý rằng ADX giảm không có nghĩa là xu hướng sẽ đảo chiều, nên nếu bạn giao dịch đảo chiều dựa trên ADX thì cần hết sức thận trọng.
Cài đặt chỉ báo ADX
Bạn có thể thêm chỉ báo ADX vào biểu đồ MT4 bằng cách vào “Insert” – “Indicators” – “Trend” và chọn “Average Directional Movement Index”.
Giao diện cài đặt chỉ báo ADX trong phần mềm MT4
Giao dịch theo ADX
Phương pháp giao dịch cơ bản với ADX như sau:
Một xu hướng mạnh thường đi kèm với việc ADX tăng liên tục. Trader thường kết hợp ADX với 2 đường +DI và -DI để đánh giá tín hiệu mua/bán: khi +DI và -DI cắt nhau trong lúc ADX đang ở mức cao (trên 25) và đi lên, tín hiệu đó đáng tin cậy hơn so với khi ADX thấp.
Ngoài ra, ADX còn giúp chọn nhóm công cụ phù hợp. Nếu ADX nằm dưới 25, thị trường có xu hướng yếu hoặc đi ngang, các chỉ báo dao động như RSI, Stochastic (mua gần hỗ trợ, bán gần kháng cự) thường phù hợp hơn. Nếu ADX vượt lên trên 25, xu hướng khá mạnh, các công cụ theo xu hướng như đường trung bình động thường cho kết quả tốt hơn.
Khi giao dịch với ADX, đường +DMI (+DI) và -DMI (-DI) cho biết hướng chuyển động: phe mua chiếm ưu thế khi +DI lớn hơn -DI, phe bán có lợi thế khi -DI lớn hơn. Giao điểm của +DI và -DI kết hợp với đường ADX tạo thành một hệ thống giao dịch đơn giản:
Một biểu đồ giao dịch sử dụng chỉ báo ADX.
+ Vào lệnh Buy khi đường +DI cắt lên trên đường -DI và đường ADX trên mức 25. Dừng lỗ thường đặt dưới giá thấp nhất của cây nến xuất hiện tín hiệu. (Đây là cách dùng phổ thông. Trong New Concepts in Technical Trading Systems, quy tắc điểm cực trị của Wilder là điều kiện KÍCH HOẠT vào lệnh chứ không phải cách đặt dừng lỗ: ngày +DI cắt lên trên −DI thì lấy giá cao nhất của ngày đó làm mốc, và chỉ mua khi giá vượt mốc đó.)
+ Vào lệnh Sell khi đường -DI cắt lên trên +DI và đường ADX trên mức 25. Dừng lỗ thường đặt trên giá cao nhất của cây nến xuất hiện tín hiệu.
Tín hiệu cắt nhau của DMI thường đáng tin cậy hơn khi thị trường đang có xu thế rõ ràng, và cho nhiều tín hiệu sai khi thị trường đi ngang, không có xu hướng.
Mỗi chỉ báo kỹ thuật đều có điểm mạnh riêng, và các công cụ theo xu hướng thường hoạt động tốt hơn khi thị trường thực sự có xu hướng; ADX giúp bạn nhận ra những giai đoạn đó.
Xác định xu hướng hiện tại để chọn công cụ phù hợp là câu hỏi nhiều nhà đầu tư thắc mắc, và ADX là công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch theo xu hướng. Bạn nên kết hợp ADX với phân tích hành động giá và các chỉ báo khác, luôn đặt dừng lỗ, và đừng quên xem lịch kinh tế để tránh những thời điểm tin tức gây biến động mạnh.
